Nhận định thị trường phái sinh trong nước phiên 16/7

Nhận định thị trường phái sinh trong nước phiên 16/7

Thị trường phái sinh phiên 16/7 được nhận định với tín hiệu kỹ thuật hiện tại, chỉ số VN30 index vẫn duy trì trong vùng sideway trong ngưỡng 1420 đến 1440 điểm và đang tìm cách bứt phá vùng cản lên. Trong khi đó, với các hợp đồng tương lai, HĐ VN30F2108 đóng cửa ở ngưỡng 1437 điểm, được dự đoán có những diến biến tích cực. VN30F2108 có xu hướng hồi phục từ đáy 1405 điểm. Dưới đây là những nhận định diễn biến thị trường phái sinh 16/7 và định giá các hợp đồng tương lai. Cùng đón đọc nhé !

Diễn biến thị trường

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 15/7 diễn biến tích cực với sự tăng giá của các hợp đồng tương lai (HĐTL). Cụ thể, HĐ VN30F2107 đóng cửa tăng 1,62% lên 1.431,8 điểm. Hai hợp đồng VN30F2108 và VN30F2109 tăng lần lượt 1,71% và 1,57% lên 1.437 điểm và 1.439,7 điểm. Tương tự, HĐ VN30F2112 đóng cửa tại 1.438,8 điểm, tương ứng tỷ lệ tăng 2,33%.

Về thanh khoản, khối lượng giao dịch VN30F2107 đạt 246.031 hợp đồng, VN30F2108 đạt 28.743 hợp đồng, VN30F2109 và VN30F2112 đạt lần lượt 147 và 90 hợp đồng. Tổng khối lượng giao dịch đạt 275.906 hợp đồng, tương ứng giá trị theo mệnh giá 39.165 tỷ đồng.

Chỉ số VN30 đảo chiều nhẹ với mức tăng 19,99 điểm và chốt phiên tại 1.430,29. Thanh khoản cao hơn phiên trước nhưng vẫn đang ở dưới ngưỡng 100 triệu cổ phiếu. Sau khi giữ vững tại vùng 1.390 – 1.392, chỉ số VN30 đã có ngày đảo chiều khá tích cực.

Chỉ báo RSI từ quá bán đã quay trở lại, MACD có dấu hiệu điều chỉnh hoàn thành. Tuy nhiên vùng 1.440 của chỉ số vẫn chưa thể qua được, nên chỉ số VN30 sẽ vẫn duy trì tín hiệu sideway trong khoảng 1.420 – 1.440 để tìm cách bứt phá lên.

Thị trường chứng khoán phái sinh phiên 16/7

Chỉ số VDSC (chứng khoán Rồng Việt)

Trong khung 1H, HĐ VN30F2108 đóng cửa tại 1.437, cao hơn điểm đóng của HĐ VN30F2107 tại 1.431,8. Như vậy, với tín hiệu chưa ổn định của MACD cũng như chỉ báo RSI chưa thể vượt ngưỡng 50, cho thấy HĐ VN30F2108 sẽ hồi nhẹ kiểm tra vùng kháng cự 1.450 và đảo chiều điều chỉnh nhẹ về 1.420.

Nhịp hồi phục của chỉ số VN30 cũng như của HĐ VN30F2108 vẫn chưa chắc chắn và cần tích lũy. Do vậy, chiến lược phái sinh ngắn hạn trong biên độ hẹp đến nhà đầu tư là mở vị thế ngắn hạn Bán (Short) tại vùng 1.448, cắt lỗ trên 1.452 và có thể chốt lời tại 1.420. Chỉ số BSC ( chứng khoán BIDV) có HĐTL đều tăng theo chỉ số cơ sở. Nhà đầu tư có thể cân nhắc những nhịp canh Mua cho hợp đồng dài hạn.

Chỉ số FSC (chứng khoán Yuanta Việt Nam)

VN30F2108 hồi phục từ vùng đáy 1.405 điểm. Đồng thời, đường MA(5) cắt lên MA(20) cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn. Chỉ báo MACD cũng xác nhận tín hiệu tăng.

Vùng 1446 – 1452 điểm đang là vùng cản ngắn hạn cho giá tương ứng đường Linear Regression. Trong phiên tới, VN30F2108 kỳ vọng vẫn đang trong giai đoạn hồi phục từ 1.405 điểm và có thể tịnh tiến dần lên khu vực 1.455 – 1.464 điểm.

Nhà đầu tư có thể xem xét chiến lược trading trong biên độ với chiến lược Mua (Long) nên được ưu tiên với điểm vào quanh khu vực 1.428 điểm, dừng lỗ 1.425 điểm và mục tiêu kỳ vọng 1.452 điểm. Vị thế Bán (Short) xem xét lướt ngắn tại mức 1.453 điểm hoặc mốc 1.464 điểm.

Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 16/07/2021, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 16/07/2021

Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 15/07/2021, VN30-Index hồi phục tích cực và tạo mẫu hình nến White Opening Marubozu. Điều này chứng tỏ lực bên mua đã bắt đầu trở lại

Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp chứng tỏ các nhà đầu tư đang khá thận trọng. Cùng với đó, chỉ báo Relative Strength Index lẫn chỉ báo MACD vẫn duy trì phân kỳ giá xuống. Tín hiệu này cho thấy rủi ro là vẫn còn. Vùng 1,330-1,370 điểm đang là hỗ trợ gần nhất cho chỉ số nếu trạng thái điều chỉnh trở lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *